互助问答第210期：动态面板模型问题

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老师，你好。我研究A对B的影响，构建了动态面板模型，分组，两组数据A的系数都显著，要比较系数是否有显著性差异，网上说可以用chow检验，SUR检验，但好像只适合时间序列和普通面板。

我用chow检验，设置了一个虚拟变量C，然后用C*A生成一个新变量D，以B为因变量，以A、C和D以及其他的控制变量，建立动态面板模型，估计时，C被omitted掉了。这是不是意味着观察D系数的显著性，也不能判断分组和两组数据A的系数大小？

动态面板模型分组后系数显著性差异的检验，可以用什么方法？

你做 Chow test 的思路是没问题的。A 和 C 交叉项的系数仍可帮助判断 A 的系数在两组间有无显著差异。单独控制的 C 体现的是常数项在两组回归中的差异，其系数往往不值得关注；只要 C 的 omission 在技术上没有错误，就不必担心。当然，上述检验假设除了 A 的系数和常数项之外，其他系数在两组之间无差异。更彻底的检验方法是将 C 与每一个自变量交叉相乘，再额外控制所有自变量本身以及 C ，然后重点看 A 和 C 交叉项的系数。

往期回顾：

互助问答第203期：PSM匹配问题

互助问答第202期：关于DID平行趋势检验问题

互助问答第201期：聚类标准误问题、

互助问答第200期：中介效应的stata操作问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

编辑：景瑞

统筹：易仰楠

技术：林毅